Tweede moment

Na het moment komt uiteraard het moment en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. In feite is een kansverdeling volledig bepaald door al zijn momenten. Voor onze toepassingen is het voldoende om maar tot het tweede moment te gaan. We geven eerst formeel de definitie:

voor een discrete variabele, en

voor een continue stochastische variabele. Het tweede moment is dus een gewogen gemiddelde van de kwadraten van de mogelijke waarden die aangenomen kunnen worden.

Gevraagd: het tweede moment van de kansverdeling van voorbeeld 2.1. Voorbeeld 2.2 slaan we verder over, omdat anders de integraalrekening meer op de voorgrond komt dan de basis-begrippen uit de kansrekening die we nodig hebben bij prestatie-analyse.

Toepassing van formule (2.22) op het voorbeeld van de bitfouten in een octet geeft, net als bij het gemiddelde, een gewogen som, maar dan een gewogen som van kwadraten:

Dit getal zegt nu nog niet veel. Straks kunnen we het gebruiken bij de berekening van variantie en standaard deviatie in de volgende voorbeelden.